Михаил Чистяков (forextrader@tochka.ru)
Поговорим о пивотах (Pivot Point). Многие наверное встречались так или иначе с этим чудным инструментом теханализа, однако, к сожалению не обращали внимание на него. Стандартная методика торговли по пивотам или точкам вращения очень размыта и неопределена, поэтому обычный трейдер не обращает внимание данный индикатор теханализа и продолжает дальше искать самый точные индикаторы и осцилляторы. И совершенно зря, поскольку как практически все, нужно для настоящего прибыльного трейдинга, данный индикатор предлагает.
Для начала теории и формулы.
Каждая свеча описывается своими параметрами High, Low, Open и Close. Для примера рассмотрим дневной бар и найдем для него по специальным формулам величины Pivot Point и уровни поддержки и сопротивления. Вот эти формулы:
PP (Pivot Point) = (High+Low+Close)/3
R1(Resistance1) = 2*PP - High
S1(Support1) = 2*PP - Low
R2(Resistance2) = PP + High - Low
S2(Support2) = PP + Low - High
R3(Resistance3) = 2*PP + High - 2*Low
S3(Support3) = 2*PP + Low - 2*High
На первый взгляд на эти формулы становиться ясно, что это индикатор, во-первых с постоянным значением в течение всего следующего бара, и который рассчитан на основе цен предыдущего бара, который уже закончен и его параметры неизменны, таким образом перед нами индикатор, который не исправляет и не изменяет историю по своему желанию. Формулы простейшие, легко запоминаются и все значения можно вычислить при помощи калькулятора. Однако что представляют эти числа pivot и как их использовать при трейдинге ?
Дневные pivot points (пивоты)и уровни resistance - support поддержки-сопротивления для пары фунт-доллар.
На рисунке желтой линией представлены значения Pivot Points, коричневые линии - сопротивления 1,2,3 (чем больше число, тем выше находится сопротивление), темно-синие линии - линии поддержек 1,2,3.
Посмотрим, как трактует классический анализ линий пивота и уровней поддержки и сопротивлений. Обычно констатируется следующее. Рассматривается положение открытия дневной сессии и линий Pivot Point. Утверждается, что цена во время дневной сессии двинется в сторону Pivot Point, то при открытии мы глядим где цена и где линия и совершаем сделки по направлению к ней. Уровни resistance - support будут показывать нам главные внутридневные уровни, где цена может остановиться и на этих уровням можно зафиксировать прибыль, установить тейк-профиты. Но это всего лишь трактовка уровней Pivot по классическому теханализу. Посмотрим расположение уровней пивота на графике (рис.1).
И на самом дела, эта закономерность движения цены по направлению к точке вращения существует. Но сделать торговую систему лишь на уровнях Pivot не получиться, так как всплывает много нюансов, важный из которых в том, что так вот сразу поянть , сработает уровень на пробой или на отбой очень трудно, и поэтому нужно добавить ряд других условий-фильтров. К тому же, глядя на следующий рисунок, можно заметить, что в сильном движении-тренде ситуация изменяется.
Рис.2 Pivot Points в при сильном тренде.
На этом графике мы видим, что тут классическая схема не работает и мы получили бы убыточные сделки. Но если добавить два условия, то ситуация поменяется.
1) Периодическое пробитие ценой предыдущего High или Low. Это сигнализирует о том, что начался сильный тренд и торговать необходимо кардинально противоположно .
2) Периодическое срабатывание Pivot Point как линий сопротивления (на рис. 2 эта ситуация видна на этапе возникновения тренда 9 и 10 июля).
Эти дополнительные два 2 сигнала позволят нам войти во время в тренд и держать открытые позиции до конца. Стоп-лоссом нужно будет установить на уровене S1 (первая голубая линии вниз от оранжевой).
Теперь отойдем от практики и обратим внимание на кое-какие важные нюансы построения и анализа Pivot Points индикатора.
1. Индикатор строится в том числе по данным закрытия бара и встает первый важный момент - GMT (или время по Гринвичу). Дело в том, что как известно, планета наша круглая, да еще и вертится, поэтому время везде разное, и соответственно люди, используя один и тот же метод расчета, в разных странах будут получать не просто разные, а абсолютно разные значения точек вращения и уровней поддержки-сопротивления. И как тут быть? Считается классическим построение Pivot Points по среднеевропейскому времени. Из наших брокеров, к примеру можно взять Альпари, у них сдвиг терминального времени именно такой. Если взять уже Лайтфорекс, то там терминальное время еще на час меньше и поэтому уже пойдут расхождения в расчетах. Отсюда следует пункт второй.
2. Значение точки вращения и уровней поддержки-сопротивления - не есть ни в коем случае 100% догма. Их нельзя рассматривать по принципу вот 2.0134 уровень поддержки, а цена дошла до 2.0136 и поэтому уровень пробит. Также как и недохождение ценой уровня к примеру 2.0134 не скажет нам ничего о качестве работы индикатора. Плюс крупные игроки рынка всегда будут стараться сбить с толку "размытием" уровней, ложными пробоями и т.п. Уровень нужно рассматривать как лежащий "где-то здесь", и не более того. И всегда помните о людях на том конце планеты, которые ходят вниз головами, ведь линии у них будут абсолютно другими.
3. Пробой или отскок. Это пожалуй важнейший момент при работе с уровнями поддержки-сопротивления. Для себя я пробоем считаю уверенное взятие ценой уровня (закрытие ЗА уровнем, затем возврат через несколько баров к пробитому уровню и дальнейшее движение в сторону пробитого уровня). Этот пробой классический. Еще можно выделить новостной, когда никто уже ни на какие уровни не смотрит, а просто тупо покупает или продает.
4. Важность уровней. Здесь мы подходим к одному очень интересному моменту. Немного отвлечемся. Возьмем обычный свечной график любой валютной пары, скажем D1, и попытаемся найти известные свечные паттерны: дожи, харами, и т.п. Перейдем на таймфрейм ниже, опять находим (но уже в других местах) те же паттерны. Перейдем на график другой валютной пары - то же самое. Отсюда вывод: свечные паттерны универсальны, они работают везде, от минутного до месячного графика и на любых парах. Абсолютно то же самое можно сказать и про графики точек вращения. Постройте их на данных недельных, месячных, часовых, и вы получите те же самые "лесенки", которые по своему, но будут работать на любых значениях таймфрейма. Единственная важнейшая особенность, о которой все забывают. Важность этих уровней неодинакова. Уровни поддержки-сопротивления, построенные на дневных графиках, будут менее значительны, чем уровни, построенные от недельных, в свою очередь, месячные уровни поддержки-сопротивления еще сильнее и еще важнее недельных. Вот отталкиваясь от этого важного вывода, смотрим внимательно на рис 3.
Рис. 3 Pivot Points, построенные со значений дневных, недельных и месячных баров и наложенные на один график.
На что же прежде всего нужно обратить внимание на рис. 3? Прежде всего держим в уме, что линии недельные сильнее дневных, а месячные сильнее недельных (в индикаторе они сделаны разной толщины для наглядности). Затем обращаем внимание на скопления уровней в том или ином месте. Данное скопление будет говорить как о том, что уровень пройти будет тяжелее (чем больше будет полосок в одном диапазоне тем соответственно тяжелее пройти, не забываем о различной важности уровней), так и о том, что если вы находитесь в профитной к этому моменту сделке, то в это скопление можно легко поставить тейк-профит (по опыту скажу, лучше всего ставить немного ДО скопления, потому что отскок порой бывает просто мгновенный, ну и размытие уровней всегда присутствует).
А теперь давайте рассмотрим такое интересное явление, как "память рынка". Я его для себя назвал именно так, выглядит следующим образом. Добавим на график из рисунка 3 дополнительные недельные и месячные уровни, но рассчитаем их для данных, которые были не период назад, а 2. То есть нанесем предыдущие недельные и месячные уровни Pivot Points и уровни поддержки - сопротивления. Почему только недельные и месячные? В принципе эту логику можно также распространить и на другие периоды, именно эти взяты исходя из того, чтобы не загромождать сильно график. Внимание, рисунок 4.
Рис.4 Добавим к уже существующим уровням построенные по данным предыдущих периодов и рассмотрим "память рынка".
Ну и что же мы видим на рис.4? Да, действительно, область 2.0090-2.0130 была весьма плотно забита совершенно различными и весьма сильными уровнями, которые и сыграли в результате свою роль и фунт улетел себе вверх, немного пока застряв на уровне 2.0275, на который, как и впрочем на 2.0216 можно было влепить себе тейк-профит и получить свои законные пипсы. Не 5, не 10, и даже не 50. Очень также показательным был прорыв цены от уровня 2.0118 до уровня 2.0216. В этом промежутке кроме малозначительных в данном случае дневных уровней Pivot Point и R1D1 вобщем то ничего и не было серьезного. Поэтому прорыв был быстрым и резким. Всегда необходимо обращать внимание на эти "пустоты" между линиями, зачастую они проходятся быстрее всего и именно туда устремится цена.
В заключение этой первой части хочу сказать, что все вышеперечисленные индикаторы для расчета есть в свободном доступе в сети Интернет, при желании несложно и самому вобщем то написать. В дальнейшем непосредственно мои индикаторы, которые я использую для расчета пивотов, как впрочем и многие другие мои индикаторы, появятся и в этом разделе, но это будет уже немного другой проект, о котором чуть позже и в другой ветке. Во второй части я планирую больше рассказать о практическом применении анализа точек вращения и уровней поддержки-сопротивления, будут даны абсолютно уникальные методы анализа (по крайней мере я не встречал подобных на просторах Сети).